moglobi.ru Другие Правовые Компьютерные Экономические Астрономические Географические Про туризм Биологические Исторические Медицинские Математические Физические Философские Химические Литературные Бухгалтерские Спортивные Психологичексиедобавить свой файл
страница 1 страница 2 ... страница 5 страница 6

Оглавление


1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 3

2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 18

3.ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 22

4.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КЛИРИНГА, ИХ КЛИЕНТАМ И ДЕРЖАТЕЛЯМ. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА И ИХ КЛИЕНТОВ. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА С ФОНДОВОЙ БИРЖЕЙ, РАСЧЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ДЕПОЗИТАРИЕМ 24

5.ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОЗИЦИЙ ДЕПО И ПОЗИЦИЙ ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА 35

6.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОЗИЦИЙ ДЕПО И ПОЗИЦИЙ ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА 38

7.СБОР, СВЕРКА И КОРРЕКТИРОВКА ИНФОРМАЦИИ ПО СДЕЛКАМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ. ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО СДЕЛКАМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ. 42

8.ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ И ПЛАНОВЫХ ПОЗИЦИЙ ДЕПО И ПОЗИЦИЙ ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА 59

9.ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ТРЕБОВАНИЙ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА С РАСЧЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ДЕПОЗИТАРИЕМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ИТОГАМ КЛИРИНГА 74

10.ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ КЛИРИНГА ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ИНЫХ ОТЧЕТОВ ПО ИТОГАМ КЛИРИНГА. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КЛИРИНГОВЫХ РЕЕСТРОВ 86

11.НЕШТАТНЫЕ СТУАЦИИ 88

12.ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 89

13.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 91


ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Тарифы Клирингового центра…………………………………………..………..…92

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Сроки представления Клиринговым центром и сроки получения Клиринговым центром документов в процессе взаимодействия с Участниками клиринга, Расчетной организацией, Депозитарием и Фондовой биржей. Сроки проведения клиринговых процедур …………………….94

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Реквизиты документов, направляемых Клиринговым центром Участникам клиринга, Расчетной организации, Депозитарию и Фондовой бирже………………………………………………………………………………………………..……..99

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Реквизиты документов, получаемых Клиринговым центром от Участников клиринга, Расчетной организации, Депозитария и Фондовой биржи….…………………………………………………………………………………………………..105

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Образец Договора об осуществлении клирингового обслуживания по сделкам с ценными бумагами……………………………………………………………………………………….110

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Образцы документов в бумажной форме, получаемых Клиринговым центром от Участников клиринга, клиентов Участников клиринга и от Держателей………………………………………………………………………………………………..114



  1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящих Правил осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг применяются следующие термины и определения.

Общие понятия

ММВБ, Клиринговый центр – Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа».

Фондовая биржа – фондовая биржа или организатор торговли на рынке ценных бумаг, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании выданных им соответствующих лицензий и заключившие договор о взаимодействии с Клиринговым центром (далее – Договор с Фондовой биржей).

Положения Банка России – нормативные правовые акты Банка России, устанавливающие требования к порядку осуществления денежных расчетов на Организованном рынке ценных бумаг (далее – ОРЦБ).

Правила торговли – Правила проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Московская межбанковская валютная биржа», утвержденные уполномоченным органом ММВБ, и Правила проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденные уполномоченным органом Фондовой биржи.

Правила клиринга – настоящие Правила осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

Правила ЭДО – Правила электронного документооборота, утвержденные уполномоченным органом ММВБ.

Регламент клиринга и расчетов на фондовом рынке ММВБ / Регламент – внутренний документ, утверждаемый Правлением ММВБ, устанавливающий порядок кодификации и открытия в Системе клиринга торгово-клиринговых счетов, а также особенности проведения операций, осуществляемых в Системе клиринга в соответствии с Правилами клиринга.

Внутренние документы, регулирующие процедуру поставки по срочным контрактам - Правила осуществления клиринговой деятельности ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» на срочном рынке, иные внутренние документы Клирингового центра, устанавливающие порядок поставки и оплаты поставки базового актива по поставочным срочным контрактам, базовым активом которых являются ценные бумаги, а также Спецификации поставочных срочных контрактов, утвержденные уполномоченным органом Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ).

Биржевая сделка с ценными бумагами / Биржевая сделка – сделка с ценными бумагами, в том числе сделка РЕПО, заключенная в Секции фондового рынка ММВБ, или сделка с ценными бумагами, в том числе сделка РЕПО, заключенная на Фондовой бирже, и информация о которой передана Фондовой биржей Клиринговому центру в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.

Внебиржевая сделка с ценными бумагами / Внебиржевая сделка – сделка с ценными бумагами, в том числе сделка РЕПО, заключенная между Участниками клиринга или между Участником клиринга и Клиринговым центром, информация о которой получена Клиринговым центром в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.

Срочный рынок ФБ ММВБ - рынок ФБ ММВБ, на котором совершаются Срочные сделки в соответствии с Правилами проведения торгов на срочном рынке Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».

Сделка с ценными бумагами / Сделка – биржевая сделка, внебиржевая сделка. В целях Правил клиринга к сделкам с ценными бумагами относятся также обязательства по поставке и оплате поставки базового актива по сделкам, заключенным на Срочном рынке ФБ ММВБ.

Сделка РЕПО – договор репо, по которому одна сторона (продавец по сделке РЕПО) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по сделке РЕПО) ценные бумаги, а покупатель по сделке РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть сделки РЕПО) и по которому покупатель по сделке РЕПО обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по сделке РЕПО, а продавец по сделке РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть сделки РЕПО). Сделки РЕПО могут быть биржевыми и внебиржевыми. Сделки РЕПО, заключенные на Фондовой бирже и/или в Секции фондового рынка ММВБ, являются биржевыми сделками РЕПО. Иные сделки РЕПО являются внебиржевыми сделками РЕПО.

Внутридневная сделка РЕПО - сделка РЕПО, у которой Даты исполнения первой и второй части приходятся на один расчетный день. Срок внутридневной сделки РЕПО считается равным нулю.

Спот-сделка – сделка с ценными бумагами, предусматривающая передачу и оплату ценных бумаг в течение не более пяти дней со дня заключения сделки. Сделки РЕПО не относятся к спот-сделкам.

Обеспеченная сделка – сделка с ценными бумагами, прошедшая Процедуру контроля обеспечения.

Неттинг – механизм взаимозачета встречных однородных требований и обязательств в ходе проведения клиринга. В результате взаимозачета требования и обязательства прекращаются (в зачтенной части), а в части, в которой они не были зачтены, определяются как нетто-обязательства или нетто-требования по денежным средствам и ценным бумагам.

Порядок предоставления отчётности - внутренний документ Клирингового центра, утверждаемый Правлением Клирингового центра и устанавливающий состав, сроки и форматы предоставления отчетности Участниками клиринга Клиринговому центру.

Процедура контроля обеспечения по сделке с ценными бумагами / Процедура контроля обеспечения — механизм контроля достаточности денежных средств и ценных бумаг, необходимых для исполнения обязательств по денежным средствам и ценным бумагам, возникающих в результате заключения сделки с ценными бумагами, а также в иных случаях, предусмотренных Правилами клиринга.

Период регистрации поручений - период расчетного дня, установленный в соответствии с приложением № 2 к Правилам клиринга, в течение которого Клиринговый центр регистрирует поручения от Участников клиринга и/или Клиринговых организаций.

Ценные бумаги /акции /облигации / инвестиционные паи / депозитарные распискиценные бумаги, в том смысле, в котором они определяются законодательством Российской Федерации.

Код ценной бумаги - код, позволяющий однозначно идентифицировать ценную бумагу в Системе клиринга.

Клиринговый лист ценных бумаг / Клиринговый лист – список ценных бумаг, по сделкам с которыми Клиринговый центр осуществляет клиринг.

Клиринговый пул для расчетов в ходе торгов - клиринговый пул, состоящий из обязательств по обеспеченным сделкам с ценными бумагами, подлежащих исполнению в ходе торгов.

Клиринговый пул для расчетов по итогам торгов - клиринговый пул, состоящий из обязательств по обеспеченным сделкам с ценными бумагами, подлежащих исполнению по итогам торгов.

Сайт Клирингового центра – сайт в сети Интернет по адресу www.micex.ru.

Инфраструктурные понятия

Банк – Участник клиринга, являющийся кредитной организацией.

Уполномоченный банк – Участник клиринга, являющийся уполномоченным банком в соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

Кастодиальный депозитарий / Держатель – организация, имеющая лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, получившая статус Держателя в соответствии с Правилами клиринга с целью использования ценных бумаг, учитываемых на торговых разделах корреспондентских счетов депо Держателя для проведения Клиринговым центром Процедуры контроля обеспечения по сделкам и расчетов по итогам клиринга сделок Участников клиринга, депозитарное обслуживание которых осуществляется Держателем.

Клиент Участника клиринга – юридическое или физическое лицо, зарегистрированное Клиринговым центром в качестве клиента Участника клиринга.

Оператор Участника клиринга / Оператор – физическое лицо, являющееся работником Участника клиринга, уполномоченное им на проведение операций в Системе клиринга от имени Участника клиринга на основании доверенности.

Код Оператора - код, позволяющий однозначно идентифицировать Оператора в Системе клиринга.

Депозитарий — расчетный депозитарий, осуществляющий расчеты по ценным бумагам по результатам клиринга, осуществленного Клиринговым центром, на основании соответствующих поручений Клирингового центра, в порядке, предусмотренном договором между Клиринговым центром и Депозитарием, а также Правилами клиринга.

Расчетная организация – расчетная организация, осуществляющая расчеты по денежным средствам по результатам клиринга, осуществленного Клиринговым центром, на основании соответствующих поручений Клирингового центра, в порядке, предусмотренном договором между Клиринговым центром и Расчетной организацией, а также Правилами клиринга.

Секция фондового рынка ММВБ – форма объединения участников фондового рынка ММВБ, в рамках которой осуществляется организация торговли ценными бумагами.

Сектор «Фондовый рынок ММВБ» — Сектор ОРЦБ в том смысле, в каком он понимается в Положениях Банка России, созданный для проведения денежных расчетов в Расчетной организации по сделкам с ценными бумагами, обязательства по которым включены в клиринговый пул.

Система клиринга – совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств, иного оборудования и программного обеспечения Клирингового центра, предназначенных для осуществления клиринговой деятельности в соответствии с Правилами клиринга.

Система торгов – совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств, иного оборудования и программного обеспечения ММВБ, предназначенных для осуществления ММВБ деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг.

Система электронного документооборота НРДсовокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств, иного оборудования и программного обеспечения НКО ЗАО НРД, реализующая электронный документооборот в соответствии с правилами электронного документооборота НКО ЗАО НРД, утвержденными уполномоченным органом НКО ЗАО НРД.

Технический центр – ММВБ, обеспечивающая Участникам клиринга технический доступ к Системе клиринга на основании соответствующего договора.

Участник клиринга – юридическое лицо, заключившее с Клиринговым центром Договор об осуществлении клирингового обслуживания по сделкам с ценными бумагами (образец которого предусмотрен приложением № 5 к Правилам клиринга). Участник клиринга может быть отнесен к категории «А» или к категории «Б».

Категория Участников клиринга – совокупность Участников клиринга, к которым Клиринговый центр предъявляет единые требования и для которых Клиринговый центр устанавливает особенности клирингового обслуживания.

Технологические понятия



Дата исполнения - дата, в которую Участники клиринга обязаны исполнить обязательства в соответствии с условиями заключенной сделки с ценными бумагами в порядке, определенном Правилами клиринга.

В случае, если определяемая в настоящем пункте дата выпадает не на расчетный день, то Датой исполнения сделки считается следующий расчетный день (с учетом этого пересчитываются обязательства по сделке, в том числе накопленный купонный доход по облигациям (далее – НКД)).

Дата внесения компенсационного взноса – дата, в которую Участник клиринга обязан исполнить обязательство по внесению компенсационного взноса в соответствии с условиями заключенной сделки с ценными бумагами в порядке, определенном Правилами клиринга.

В случае неисполнения Участником клиринга обязательств по внесению компенсационного взноса, предусмотренного условиями биржевой сделки РЕПО, Участники клиринга обязаны исполнить свои обязательства по второй части биржевой сделки РЕПО в первый расчетный день, следующий за Датой внесения компенсационного взноса (поскольку Дата исполнения второй части биржевой сделки РЕПО переносится на вышеуказанный расчетный день согласно Правилам торговли).



Дата прекращения исполнения – дата, начиная с которой не допускается исполнение в натуре обязательств / нетто-обязательств по сделкам с ценными бумагами:

  • первый расчетный день после Даты исполнения сделки с ценными бумагами с кодом расчетов T0 или Z0;

  • второй расчетный день после Даты исполнения сделки с ценными бумагами с кодом расчетов В0-B05 или В06-В30;

  • первый расчетный день после Даты исполнения первой части сделки РЕПО, заключенной c кодом расчетов Rb или Z0 в случае неисполнения обязательств по первой части сделки РЕПО;

  • второй расчетный день после Даты исполнения первой части сделки РЕПО, заключенной с кодом расчетов S0-S2 и не являющейся внутридневной, в случае неисполнения обязательств по первой части сделки РЕПО;

  • первый расчетный день после Даты исполнения первой части внутридневной сделки РЕПО, заключенной с кодом расчетов S0-S2, в случае неисполнения обязательств по первой части сделки РЕПО;

  • первый расчетный день после Даты исполнения второй части внутридневной сделки РЕПО, заключенной с кодом расчетов Rb или S0-S2;

  • второй расчетный день после Даты исполнения второй части сделки РЕПО, не являющейся внутридневной и заключенной с кодом расчетов Z0, Rb или S0-S2.

До Даты прекращения исполнения каждый расчетный день пересчитываются обязательства по сделкам РЕПО (в том числе с учетом НКД и подлежащего уплате купонного дохода, если фактическая дата исполнения второй части сделки РЕПО относится к следующему купонному периоду, и внесенных компенсационных взносов).

Код расчетов - код, позволяющий однозначно определить порядок исполнения сделки. Существуют следующие коды расчетов в Системе клиринга:

Код расчетов Т0 – код расчетов, используемый при заключении биржевой сделки, означающий, что Датой ее исполнения является дата ее заключения. При заключении биржевой сделки с кодом расчетов Т0 осуществляется Процедура контроля ее обеспечения, после прохождения которой эта сделка считается обеспеченной.

Код расчетов Z0 – код расчетов, используемый при заключении биржевой сделки или биржевой сделки РЕПО, означающий, что Датой исполнения биржевой сделки или первой части биржевой сделки РЕПО является дата ее заключения. При заключении биржевой сделки или биржевой сделки РЕПО с кодом расчетов Z0 осуществляется Процедура контроля ее обеспечения, после прохождения которой эта сделка (первая часть сделки РЕПО) считается обеспеченной и по ней направляются расчетные документы в Депозитарий и Расчетную организацию.

Датой исполнения второй части биржевой сделки РЕПО с кодом расчетов Z0 является дата, определяемая как Т+k, где Т - дата заключения сделки РЕПО, а k – Срок сделки РЕПО, указанный при ее заключении (k – не может быть равен 0).

Обязательства по вторым частям биржевых сделок РЕПО с кодом расчетов Z0 могут быть исполнены одновременно обоими Участниками клиринга досрочно в любой расчетный день, начиная с Даты исполнения первых частей этих сделок до соответствующей Даты исполнения вторых частей этих сделок.

Коды расчетов от В0 до В30 (далее - В0-В30) – коды расчетов, используемые при заключении сделок, означающие, что Датой их исполнения является дата, определяемая как Т+n, где Т - дата заключения сделки, а n – число календарных дней, значение которого определяется последней цифрой соответствующего кода расчетов по сделке (может принимать одно из целых значений от 0 до 30).

Обязательства по сделкам с кодами расчетов B02-B30 могут быть исполнены одновременно обоими Участниками клиринга досрочно в любой расчетный день после даты заключения этих сделок до соответствующей Даты их исполнения.

При заключении биржевой сделки с кодами расчетов B0-B30 осуществляется Процедура контроля ее обеспечения только в части обязательств Участника клиринга по уплате Комиссионного вознаграждения.

Код расчетов Rb (далее - Rb) - код расчетов, используемый при заключении биржевых сделок РЕПО, означающий, что Датой исполнения первой части биржевой сделки РЕПО является дата ее заключения, а Датой исполнения второй части биржевой сделки РЕПО является дата, определяемая как Т+k, где Т - дата заключения сделки РЕПО, а k – Срок сделки РЕПО, указанный при ее заключении.

Обязательства по вторым частям биржевых сделок РЕПО с кодом расчетов Rb могут быть исполнены одновременно обоими Участниками клиринга досрочно в любой расчетный день, начиная с Даты исполнения первых частей этих сделок до соответствующей Даты исполнения вторых частей этих сделок.

При заключении биржевой сделки РЕПО с кодом расчетов Rb осуществляется Процедура контроля обеспечения по ее первой части, после прохождения которой первая часть биржевой сделки РЕПО считается обеспеченной.

Коды расчетов от S0 до S2 (далее – S0-S2) - коды расчетов, используемые при заключении сделок РЕПО, означающие, что Датой исполнения первой части сделки РЕПО является дата, определяемая как Т+x, где Т - дата заключения сделки РЕПО, а x – число расчетных дней, значение которого определяется первой цифрой соответствующего кода расчетов по сделке (может принимать одно из целых значений от 0 до 2), а Датой исполнения второй части сделки РЕПО является дата, определяемая как Т+x+k, где Т+x – Дата исполнения первой части сделки РЕПО, а k – Срок сделки РЕПО, указанный при ее заключении.

Обязательства по вторым частям сделок РЕПО с кодами расчетов S0-S2 могут быть исполнены одновременно обоими Участниками клиринга досрочно в любой расчетный день, начиная с даты надлежащего исполнения первых частей этих сделок до соответствующей Даты исполнения вторых частей этих сделок.



При заключении биржевых сделок РЕПО с кодами расчетов S0-S2 осуществляется Процедура контроля обеспечения только в части обязательств Участника клиринга по уплате Комиссионного вознаграждения.

Отчет на исполнение – поручение Участника клиринга, регистрируемое в Системе клиринга и инициирующее Процедуру контроля обеспечения по сделке с ценными бумагами (первой/второй части сделки РЕПО) для включения обязательств по сделке в клиринговый пул для расчетов по итогам торгов.

Отчет на исполнение специальный / Специальный отчет на исполнение – поручение Участника клиринга, регистрируемое в Системе клиринга и инициирующее Процедуру контроля обеспечения одновременно по нескольким сделкам с ценными бумагами (первым/вторым частям сделок РЕПО) и/или компенсационным взносам для включения обязательств по сделкам и/или обязательств по внесению компенсационных взносов в клиринговый пул для расчетов по итогам торгов.

Отчет на исполнение срочный / Срочный отчет на исполнение – поручение Участника клиринга, регистрируемое в Системе клиринга и инициирующее Процедуру контроля обеспечения одновременно по нескольким сделкам с ценными бумагами (первым/вторым частям сделок РЕПО) и/или компенсационным взносам для включения обязательств по сделкам и/или обязательств по внесению компенсационных взносов в клиринговый пул для расчетов в ходе торгов, а также формирование и отправку в Депозитарий и Расчетную организацию расчетных документов с целью исполнения обязательств, включенных в клиринговый пул для расчетов в ходе торгов.

Поручение на внесение компенсационного взноса - поручение Участника клиринга, регистрируемое в Системе клиринга и инициирующее Процедуру контроля обеспечения по компенсационному взносу для включения обязательства по внесению компенсационного взноса в клиринговый пул для расчетов по итогам торгов.

Поручение на отказ от компенсационного взноса - поручение Участника клиринга, регистрируемое в Системе клиринга с целью отказа от получения компенсационного взноса.

Поручение на клиринг внебиржевой сделки - поручение Участника клиринга, подаваемое с целью регистрации в Системе клиринга параметров внебиржевой(ых) сделки(ок), в том числе внебиржевой(ых) сделки(ок) РЕПО.

Поручение на проведение расчетов по поставке - поручение Клиринговой организации, осуществляющей клиринг по сделкам, заключенным на Срочном рынке ФБ ММВБ, на проведение расчетов по обязательствам по поставке и оплате поставки базового актива по сделкам, заключенным на Срочном рынке ФБ ММВБ, регистрируемое в Системе клиринга.

Уведомление об изменении дополнительной позиции – поручение Банка, регистрируемое в Системе клиринга для установления начального значения дополнительной позиции по денежным средствам Участнику клиринга.

Заявление на регистрацию ТКСЗаявление Участника клиринга на регистрацию торгово-клирингового счета.

Срок сделки РЕПО - число календарных дней, определяемое при заключении сделки РЕПО. Срок сделки РЕПО исчисляется с Даты исполнения первой части сделки РЕПО.

Расчетный день - день, в который, Клиринговым центром проводится клиринг по сделкам с ценными бумагами, и составляются поручения в Расчетную организацию и в Депозитарий для осуществления расчетов по денежным средствам и ценным бумагам в соответствии с Правилами клиринга. Расчетным днем является каждый рабочий день, если иное не установлено решением Правления ММВБ.

Счет депо владельца — счет депо, открытый Депозитарием Участнику клиринга, предназначенный для учета ценных бумаг, принадлежащих Участнику клиринга на праве собственности или ином вещном праве.

Корреспондентский счет депо Участника клиринга – счет депо, открытый Депозитарием Участнику клиринга, имеющему лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, предназначенный для учета ценных бумаг клиентов Участника клиринга.

Счет депо доверительного управления - счет депо, открытый Депозитарием Участнику клиринга, предназначенный для учета ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении Участника клиринга.

Корреспондентский счет депо Держателя - счет депо, открытый Депозитарием Держателю и предназначенный, в том числе, для учета ценных бумаг Участников клиринга и/или их клиентов, депозитарное обслуживание которых осуществляется Держателем.

Счет депо клиента Участника клиринга - счет депо, открытый Депозитарием клиенту Участника клиринга.

Эмиссионный счет депо - счет депо, открытый Депозитарием эмитенту в соответствии с договором эмиссионного счета депо.

Эмиссионный счет эмитента – эмиссионный счет эмитента, открытый реестродержателем эмитенту.

Торговый раздел – раздел счета депо владельца и/или корреспондентского счета депо Участника клиринга и/или счета депо доверительного управления и/или эмиссионного счета депо и/или счета депо клиента Участника клиринга, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы при проведении Клиринговым центром Процедуры контроля обеспечения по сделкам, заключаемым за российские рубли, а также предназначенный для осуществления списания и зачисления ценных бумаг при проведении расчетов по ценным бумагам в соответствии с Правилами клиринга.

Валютный торговый раздел_ХХХ1 / Валютный торговый разделраздел счета депо владельца и/или корреспондентского счета депо Участника клиринга и/или счета депо доверительного управления и/или эмиссионного счета депо и/или счета депо клиента Участника клиринга, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы при проведении Клиринговым центром Процедуры контроля обеспечения по сделкам, заключаемым в иностранной валюте, а также предназначенный для осуществления списания и зачисления ценных бумаг при проведении расчетов по ценным бумагам в соответствии с Правилами клиринга.

Дополнительный торговый раздел – раздел на корреспондентском счете депо Держателя в Депозитарии, предназначенный для учета ценных бумагах, которые могут быть использованы при проведении Клиринговым центром Процедуры контроля обеспечения, а также предназначенный для осуществления списания и зачисления ценных бумаг при проведении расчетов по ценным бумагам в соответствии с Правилами клиринга.

Существуют следующие типы дополнительного торгового раздела для расчетов по сделкам за российские рубли:



  • Тип «А» - для учета ценных бумаг, принадлежащих на праве собственности или ином вещном праве Участнику клиринга, депозитарное обслуживание которого осуществляется Держателем;

  • Тип «В» - для учета ценных бумаг клиентов Участника клиринга, депозитарное обслуживание которых осуществляется Держателем;

  • Тип «С» - для учета ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении Участника клиринга, депозитарное обслуживание которого осуществляется Держателем.

Существуют следующие типы дополнительного торгового раздела для расчетов по сделкам в иностранной валюте:

  • Тип «D_ХХХ» - для учета ценных бумаг, принадлежащих на праве собственности или ином вещном праве Участнику клиринга, депозитарное обслуживание которого осуществляется Держателем;

  • Тип «E_ХХХ» - для учета ценных бумаг клиентов Участника клиринга, депозитарное обслуживание которых осуществляется Держателем;

  • Тип «F_ХХХ» - для учета ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении Участника клиринга, депозитарное обслуживание которого осуществляется Держателем.

Клиринговый счет депо – счет депо, открытый Депозитарием для Клирингового центра, предназначенный для учета операций с ценными бумагами Участников клиринга и клиентов Участников клиринга при осуществлении Клиринговым центром многостороннего клиринга, а также предназначенный для списания и зачисления ценных бумаг при проведении расчетов по ценным бумагам в соответствии с Правилами клиринга.

Торговый счет – счет, открытый Расчетной организацией для учета в соответствии с Положениями Банка России денежных средств Участника клиринга в российских рублях, которые могут быть использованы при проведении Клиринговым центром Процедуры контроля обеспечения, а также предназначенный для осуществления списания и зачисления на него денежных средств в российских рублях при проведении расчетов по денежным средствам в Секторе «Фондовый рынок ММВБ» в соответствии с Правилами клиринга и в ходе осуществления процедуры поставки по срочным контрактам в соответствии с Правилами клиринга и Внутренними документами, регулирующими процедуру поставки по срочным контрактам.

Торговый счет, открытый Банку, может быть использован для исполнения его обязательств по сделкам, заключенным за российские рубли за свой счет и за счет его клиентов, как Участника клиринга, для исполнения его обязательств по уплате Комиссионного вознаграждения и Возмещения, для исполнения обязательств других Участников клиринга (для которых Банком были открыты дополнительные позиции по денежным средствам в рамках этого торгового счета) по сделкам, заключенным за российские рубли, а также для исполнения обязательств таких Участников клиринга по уплате Комиссионного вознаграждения в соответствии с Правилами клиринга.



Участник клиринга, не являющийся кредитной организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, вправе использовать торговый счет только для исполнения обязательств по сделкам, заключенным за российские рубли за свой счет, а также для исполнения его обязательств по уплате Комиссионного вознаграждения и Возмещения в соответствии с Правилами клиринга.

Торговый счет доверительного управления / Торговый счет ДУ счет, открытый Расчетной организацией в соответствии с Положениями Банка России для учета денежных средств Участника клиринга в российских рублях, которые могут быть использованы при проведении Клиринговым центром Процедуры контроля обеспечения по сделкам, заключаемым за российские рубли за счет средств, находящихся в доверительном управлении этого Участника клиринга, а также предназначенный для исполнения его обязательств по уплате Комиссионного вознаграждения и осуществления списания и зачисления денежных средств в российских рублях при проведении расчетов по денежным средствам в Секторе «Фондовый рынок ММВБ» в соответствии с Правилами клиринга.

Клиентский торговый счет — счет, открытый Расчетной организацией для учета в соответствии с Положениями Банка России денежных средств Участника клиринга, не являющегося кредитной организацией, в российских рублях, которые могут быть использованы при проведении Клиринговым центром Процедуры контроля обеспечения по сделкам, заключаемым за российские рубли за счет его клиентов и за счет средств, находящихся в доверительном управлении Участника клиринга, а также предназначенный для исполнения его обязательств по уплате Комиссионного вознаграждения и осуществления списания и зачисления денежных средств в российских рублях при проведении расчетов по денежным средствам в Секторе «Фондовый рынок ММВБ» в соответствии с Правилами клиринга.

Торговый счет клиента Участника клиринга / Торговый счет клиента – счет, открытый Расчетной организацией для учета в соответствии с Положениями Банка России денежных средств клиента Участника клиринга в российских рублях, которые могут быть использованы при проведении Клиринговым центром Процедуры контроля обеспечения по сделкам, заключаемым за счет этого клиента Участника клиринга за российские рубли, а также предназначенный для исполнения обязательств Участника клиринга по уплате Комиссионного вознаграждения и осуществления списания и зачисления денежных средств в российских рублях при проведении расчетов по денежным средствам в Секторе «Фондовый рынок ММВБ» в соответствии с Правилами клиринга.

Валютный торговый счет_XXX / Валютный торговый счет – счет, открытый Расчетной организацией для учета в соответствии с Положениями Банка России денежных средств Участника клиринга в иностранной валюте, которые могут быть использованы при проведении Клиринговым центром Процедуры контроля обеспечения, а также предназначенный для осуществления списания и зачисления денежных средств в иностранной валюте при проведении расчетов по денежным средствам в Секторе «Фондовый рынок ММВБ» в соответствии с Правилами клиринга.

Уполномоченный банк вправе использовать валютный торговый счет для исполнения обязательств по сделкам, заключаемым в иностранной валюте за свой счет и за счет клиентов, расчетное обслуживание которых он осуществляет (ими могут быть клиенты самого Уполномоченного Банка, а также другие Участники клиринга и их клиенты).



Участник клиринга, не являющийся Уполномоченным банком, вправе использовать валютный торговый счет только для исполнения обязательств по сделкам, заключаемым в иностранной валюте за свой счет.

Валютный торговый счет доверительного управления_XXX / Валютный торговый счет ДУ - счет, открытый Расчетной организацией для учета в соответствии с Положениями Банка России денежных средств Уполномоченного банка, в иностранной валюте, находящихся у него в доверительном управлении, которые могут быть использованы при проведении Клиринговым центром Процедуры контроля обеспечения по сделкам, заключаемым в иностранной валюте, а также предназначенный для осуществления списания и зачисления денежных средств в иностранной валюте при проведении расчетов по денежным средствам в Секторе «Фондовый рынок ММВБ» в соответствии с Правилами клиринга.

Клиринговый счет – счет в российских рублях и/или в иностранной валюте, открытый Расчетной организацией для Клирингового центра, предназначенный для учета операций с денежными средствами Участников клиринга и клиентов Участников клиринга при осуществлении Клиринговым центром клиринга по заключенным сделкам, а также предназначенные для списания и зачисления денежных средств при проведении расчетов в Секторе «Фондовый рынок ММВБ» в соответствии с Правилами клиринга (в случаях, определенных договором между Клиринговым центром и Расчетной организацией).

Клиринговая комиссия / комиссия за клиринг – плата, взимаемая Клиринговым центром с Участников клиринга в соответствии с Тарифами Клирингового центра (приложение № 1 к Правилам клиринга). Клиринговая комиссия взимается в российских рублях.

Комиссионное вознаграждение – клиринговая комиссия и иные виды комиссионного вознаграждения, в отношении которых на Клиринговый центр возложены функции по определению соответствующих обязательств Участников клиринга и контролю за порядком их исполнения. Комиссионное вознаграждение взимается в российских рублях. Возложение на Клиринговый центр функций по определению обязательств Участников клиринга по уплате комиссионного вознаграждения (за исключением клиринговой комиссии) и контролю за порядком их исполнения осуществляется на основании соответствующих договоров.

Фиксированное возмещениесумма денежных средств, подлежащая уплате одним Участником клиринга другому Участнику клиринга, являющемуся его контрагентом по биржевой сделке с ценными бумагами, в размере, определенном ими при заключении сделки, и в случае, установленном Правилами торговли.

Переменное возмещениесумма денежных средств, подлежащая уплате одним Участником клиринга другому Участнику клиринга, являющемуся его контрагентом по биржевой сделке с ценными бумагами, в случае и размере, установленных Правилами торговли.

Возмещение – переменное возмещение и фиксированное возмещение.

Торгово-клиринговый счет / ТКС учетный регистр в Системе клиринга, устанавливающий однозначное соответствие между позицией по денежным средствам и позицией по ценным бумагам Участника клиринга.

Клиринговые регистры и разделы клиринговых регистров



Обязательство Участника клиринга по денежным средствам – клиринговый регистр, предназначенный для учета суммы денежных средств, которую Участник клиринга должен уплатить контрагенту в соответствии с условиями заключенной сделки с ценными бумагами.

Требование Участника клиринга по денежным средствам – клиринговый регистр, предназначенный для учета суммы денежных средств, которую Участник клиринга должен получить от контрагента в соответствии с условиями заключенной сделки с ценными бумагами.

Обязательство Участника клиринга по ценным бумагам — клиринговый регистр, предназначенный для учета количества ценных бумаг, которое Участник клиринга должен передать контрагенту в соответствии с условиями заключенной сделки с ценными бумагами.

Требование Участника клиринга по ценным бумагам — клиринговый регистр, предназначенный для учета количества ценных бумаг, которое Участник клиринга должен принять от контрагента в соответствии с условиями заключенной сделки с ценными бумагами.

Нетто-обязательство Участника клиринга по денежным средствам – клиринговый регистр, предназначенный для учета суммы денежных средств, определяемой в отношении его позиций по денежным средствам с использованием механизма неттинга, и представляющей собой отрицательную разницу между суммой требований и суммой обязательств Участника клиринга по денежным средствам по сделкам с ценными бумагами.

Нетто-требование Участника клиринга по денежным средствам – клиринговый регистр, предназначенный для учета суммы денежных средств, определяемой в отношении его позиций по денежным средствам с использованием механизма неттинга, и представляющей собой положительную разницу между суммой требований и суммой обязательств Участника клиринга по денежным средствам по сделкам с ценными бумагами.

Нетто-обязательство Участника клиринга по ценным бумагам — клиринговый регистр, предназначенный для учета количества ценных бумаг, определяемого в отношении его позиций депо с использованием механизма неттинга, и представляющего собой отрицательную разницу между суммой требований и суммой обязательств Участника клиринга по ценным бумагам по сделкам с ценными бумагами.

Нетто-требование Участника клиринга по ценным бумагам — клиринговый регистр, предназначенный для учета количества ценных бумаг, определяемого в отношении его позиций депо с использованием механизма неттинга, и представляющего собой положительную разницу между суммой требований и суммой обязательств Участника клиринга по ценным бумагам по сделкам с ценными бумагами.

Позиция по ценным бумагам / Позиция депо – клиринговый регистр, предназначенный для учета данных о количестве ценных бумаг при проведении Клиринговым центром Процедуры контроля обеспечения. Позиции депо в Системе клиринга имеют начальные, контрольные и плановые значения.

Разделы клирингового регистра «Позиция по ценным бумагам» Участника клиринга:

Позиция «Депо-1» Участника клиринга — позиция депо, определяемая в отношении торгового раздела счета депо владельца Участника клиринга в Депозитарии и/или дополнительного торгового раздела - тип А. Позиция «Депо-1» Участника клиринга определяется по каждой ценной бумаге в отношении каждого торгового раздела счета депо владельца Участника клиринга в Депозитарии и каждого дополнительного торгового раздела - тип А, открытого для Участника клиринга на корреспондентских счетах депо Держателей в Депозитарии.

Позиция «Депо-2» Участника клиринга — позиция депо, определяемая в отношении торгового раздела корреспондентского счета депо Участника клиринга в Депозитарии и/или торгового раздела счета депо клиента Участника клиринга в Депозитарии и/или дополнительного торгового раздела - тип В. Позиция «Депо-2» Участника клиринга определяется по каждой ценной бумаге в отношении каждого торгового раздела корреспондентского счета депо Участника клиринга в Депозитарии, каждого торгового раздела счета депо клиента Участника клиринга в Депозитарии и каждого дополнительного торгового раздела - тип В, открытого для Участника клиринга на корреспондентских счетах депо Держателей в Депозитарии.

Позиция «Депо-3» Участника клиринга – позиция депо, определяемая в отношении открытого для Участника клиринга торгового раздела эмиссионного счета депо. Позиция «Депо-3» Участника клиринга определяется по каждой ценной бумаге в отношении каждого торгового раздела, открытого для Участника клиринга на эмиссионных счетах депо.

Позиция «Депо-4» Участника клиринга — позиция депо, определяемая в отношении торгового раздела счета депо доверительного управления Участника клиринга в Депозитарии и/или дополнительного торгового раздела - тип С. Позиция «Депо-4» Участника клиринга определяется по каждой ценной бумаге в отношении каждого торгового раздела счета депо доверительного управления Участника клиринга в Депозитарии и каждого дополнительного торгового раздела - тип С, открытого для Участника клиринга на корреспондентских счетах депо Держателей в Депозитарии.

Позиция «Депо-5» Участника клиринга — позиция депо, определяемая в отношении валютного торгового раздела счета депо владельца Участника клиринга в Депозитарии и/или дополнительного торгового раздела - тип D_XXX. Позиция «Депо-5» Участника клиринга определяется по каждой ценной бумаге в отношении каждого валютного торгового раздела счета депо владельца Участника клиринга в Депозитарии и каждого дополнительного торгового раздела - тип D, открытого для Участника клиринга на корреспондентских счетах депо Держателей в Депозитарии.

Позиция «Депо-6» Участника клиринга — позиция депо, определяемая в отношении валютного торгового раздела корреспондентского счета депо Участника клиринга в Депозитарии и/или валютного торгового раздела счета депо клиента-нерезидента Участника клиринга в Депозитарии и/или дополнительного торгового раздела - тип E_XXX. Позиция «Депо-6» Участника клиринга определяется по каждой ценной бумаге в отношении каждого валютного торгового раздела корреспондентского счета депо Участника клиринга в Депозитарии, каждого валютного торгового раздела счета депо клиента-нерезидента Участника клиринга в Депозитарии и каждого дополнительного торгового раздела - тип E, открытого для Участника клиринга на корреспондентских счетах депо Держателей в Депозитарии.

Позиция «Депо-7» Участника клиринга — позиция депо, определяемая в отношении валютного торгового раздела счета депо доверительного управления Участника клиринга в Депозитарии и/или дополнительного торгового раздела - тип F_XXX. Позиция «Депо-7» Участника клиринга определяется по каждой ценной бумаге в отношении каждого валютного торгового раздела счета депо доверительного управления Участника клиринга в Депозитарии и каждого дополнительного торгового раздела - тип F, открытого для Участника клиринга на корреспондентских счетах депо Держателей в Депозитарии.

Позиция «Депо-8» Участника клиринга – позиция депо, определяемая в отношении открытого для Участника клиринга валютного торгового раздела эмиссионного счета депо. Позиция «Депо-8» Участника клиринга определяется по каждой ценной бумаге в отношении каждого валютного торгового раздела, открытого для Участника клиринга на эмиссионных счетах депо.

Учетная позиция «1» Участника клиринга — клиринговый регистр, предназначенный для учета требований Участника клиринга по ценным бумагам, возникающих в результате заключения биржевых сделок с акциями в ходе проведения торгов по их размещению. Учетная позиция «1» Участника клиринга определяется по каждой ценной бумаге в отношении каждого лицевого счета, а также торгового и/или дополнительного торгового раздела в Депозитарии.

Учетная позиция «2» Участника клиринга — клиринговый регистр, предназначенный для учета обязательств Участника клиринга по ценным бумагам, возникающих в результате заключения биржевых сделок с акциями в ходе проведения торгов по их размещению. Учетная позиция «2» Участника клиринга определяется по каждой ценной бумаге.

Позиция по денежным средствам – клиринговый регистр, предназначенный для учета данных о денежных средствах при проведении Клиринговым центром Процедуры контроля обеспечения. Позиции по денежным средствам в Системе клиринга имеют начальные, контрольные и плановые значения.

Разделы клирингового регистра «Позиция по денежным средствам»:

Денежная позиция Участника клиринга – позиция по денежным средствам, определяемая в отношении торгового счета Участника клиринга. Денежная позиция Участника клиринга определяется в отношении каждого его торгового счета.

Клиентская денежная позиция Участника клирингапозиция по денежным средствам, определяемая в отношении клиентского торгового счета Участника клиринга и/или торгового счета клиента Участника клиринга. Клиентская денежная позиция Участника клиринга определяется в отношении каждого его клиентского торгового счета и каждого торгового счета клиента Участника клиринга.

Денежная позиция ДУ Участника клиринга – позиция по денежным средствам, определяемая в отношении торгового счета ДУ Участника клиринга. Денежная позиция Участника клиринга определяется в отношении каждого его торгового счета ДУ.

Валютная денежная позиция Участника клиринга позиция по денежным средствам, определяемая в отношении валютного торгового счета Участника клиринга. Валютная денежная позиция Участника клиринга определяется в отношении каждого его валютного торгового счета.

Валютная денежная позиция ДУ Участника клиринга позиция по денежным средствам, определяемая в отношении валютного торгового счета ДУ Участника клиринга. Валютная денежная позиция Участника клиринга определяется в отношении каждого его валютного торгового счета ДУ.

Основные позиции по денежным средствам – денежные позиции, клиентские денежные позиции, денежные позиции ДУ, валютные денежные позиции, валютные денежные позиции ДУ Участника клиринга.

Дополнительная собственная денежная позиция Участника клиринга – позиция по денежным средствам, устанавливаемая в Системе клиринга Участнику клиринга по поручению Банка, осуществляющего расчетное обслуживание Участника клиринга и/или его клиентов. Дополнительная собственная денежная позиция Участника клиринга, не являющегося кредитной организацией, предназначена для учета данных о денежных средствах при проведении Клиринговым центром Процедуры контроля обеспечения по сделкам, заключаемым за российские рубли за счет Участника клиринга. Дополнительная собственная денежная позиция Участника клиринга, являющегося кредитной организацией, предназначена для учета данных о денежных средствах при проведении Клиринговым центром Процедуры контроля обеспечения по сделкам, заключаемым за российские рубли за счет Участника клиринга и/или за счет его клиентов. Банк вправе предоставить Клиринговому центру поручения на открытие в Системе клиринга множества дополнительных собственных денежных позиций, как в отношении одного Участника клиринга, так и в отношении разных Участников клиринга.

Дополнительная клиентская денежная позиция Участника клиринга – позиция по денежным средствам, устанавливаемая в Системе клиринга Участнику клиринга по поручению Банка, осуществляющего расчетное обслуживание клиентов Участника клиринга, не являющегося кредитной организацией. Дополнительная клиентская денежная позиция предназначена для учета данных о денежных средствах при проведении Клиринговым центром Процедуры контроля обеспечения по сделкам, заключаемым за российские рубли за счет клиентов Участника клиринга. Банк вправе предоставить Клиринговому центру поручения на открытие в Системе клиринга множества дополнительных клиентских денежных позиций, как в отношении одного Участника клиринга, так и в отношении разных Участников клиринга.

Дополнительная денежная позиция ДУ Участника клиринга – позиция по денежным средствам, устанавливаемая в Системе клиринга Участнику клиринга по поручению Банка, осуществляющего расчетное обслуживание Участника клиринга при выполнении им функций доверительного управляющего. Дополнительная денежная позиция ДУ предназначена для учета данных о денежных средствах при проведении Клиринговым центром Процедуры контроля обеспечения по сделкам, заключаемым за российские рубли за счет средств, находящихся в доверительном управлении Участника клиринга. Банк вправе предоставить Клиринговому центру поручения на открытие в Системе клиринга множества дополнительных денежных позиций ДУ, как в отношении одного Участника клиринга, так и в отношении разных Участников клиринга.

Дополнительные собственные денежные позиции Участника клиринга, Дополнительные клиентские денежные позиции Участника клиринга и Дополнительные денежные позиции ДУ Участника клиринга далее по тексту совместно именуются дополнительными рублевыми денежными позициями.



Дополнительная собственная валютная денежная позиция Участника клиринга – позиция по денежным средствам, устанавливаемая в Системе клиринга Участнику клиринга, не являющемуся Уполномоченным банком, по поручению Уполномоченного банка, осуществляющего расчетное обслуживание этого Участника клиринга. Дополнительная собственная валютная денежная позиция предназначена для учета данных о денежных средствах при проведении Клиринговым центром Процедуры контроля обеспечения по сделкам, заключаемым в иностранной валюте за счет Участника клиринга. Уполномоченный банк вправе предоставить Клиринговому центру поручения на открытие в Системе клиринга только одной дополнительной собственной валютной денежной позиции в отношении каждого Участника клиринга.

Дополнительная клиентская валютная денежная позиция Участника клиринга – позиция по денежным средствам, устанавливаемая в Системе клиринга Участнику клиринга, не являющемуся Уполномоченным банком, по поручению Уполномоченного банка, осуществляющего расчетное обслуживание клиентов этого Участника клиринга. Дополнительная клиентская валютная денежная позиция предназначена для учета данных о денежных средствах при проведении Клиринговым центром Процедуры контроля обеспечения по сделкам, заключаемым в иностранной валюте за счет клиентов Участника клиринга или за счет средств, находящихся в доверительном управлении Участника клиринга. Уполномоченный банк вправе предоставить Клиринговому центру поручения на открытие в Системе клиринга множества дополнительных клиентских валютных денежных позиций, как в отношении одного Участника клиринга, так и в отношении разных Участников клиринга.

Дополнительные собственные валютные денежные позиции Участника клиринга и Дополнительные клиентские валютные денежные позиции Участника клиринга далее по тексту совместно именуются дополнительными валютными денежными позициями.



Дополнительные позиции по денежным средствам – дополнительная собственная денежная позиция, дополнительная клиентская денежная позиция, дополнительная денежная позиция ДУ, дополнительная собственная валютная денежная позиция и дополнительная клиентская валютная денежная позиция Участника клиринга.

Ограничительный лимит по уплате комиссионного вознаграждения – клиринговый регистр, предназначенный для учета неисполненных обязательств Участников клиринга по уплате Комиссионного вознаграждения.

Ограничительный лимит по уплате возмещения – клиринговый регистр, предназначенный для учета неисполненных обязательств Участников клиринга по уплате Возмещения.

Термины, специально не определенные в Правилах клиринга, используются в значениях, установленных Правилами торговли, Внутренними документами, регулирующими процедуру поставки по срочным контрактам, законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.



  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Правила клиринга разработаны в соответствии с Уставом Клирингового центра, другими внутренними документами Клирингового центра, законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2.Правила клиринга регулируют отношения, связанные с учетом, определением и порядком исполнения обязательств Участников клиринга по денежным средствам и ценным бумагам, возникающих в результате заключения ими сделок с ценными бумагами, а также иные отношения в процессе осуществления Клиринговым центром клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг. Настоящие Правила также определяют порядок исполнения обязательств по поставке и оплате поставки базового актива по поставочным срочным контрактам, базовым активом которых являются ценные бумаги, в случаях, предусмотренных Внутренними документами, регулирующими процедуру поставки по срочным контрактам.

1.3.С учетом требований нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Клиринговый центр осуществляет клиринг следующими способами:

1.3.1.Определение обязательств Участников клиринга в соответствии с Правилами клиринга осуществляется в порядке простого клиринга и многостороннего клиринга.

Клиринговый центр осуществляет определение обязательств Участников клиринга в порядке простого клиринга только по спот-сделкам, заключенным с кодом расчетов Z0, по первым частям сделок РЕПО, заключенных с кодом расчетов Z0.

По всем иным сделкам и обязательствам Клиринговый центр осуществляет определение обязательств Участников клиринга в порядке многостороннего клиринга.

1.3.2.Клиринговый центр не осуществляет централизованный клиринг.

1.3.3.Клиринговый центр осуществляет клиринг с полным обеспечением и клиринг без предварительного обеспечения.

1.3.4.Клиринговый центр осуществляет контроль наличия денежных средств на торговых счетах, клиентских торговых счетах, торговых счетах ДУ, валютных торговых счетах, валютных торговых счетах ДУ Участников клиринга, а также торговых счетах клиентов Участников клиринга в Расчетной организации (далее - Счета), необходимых для проведения расчетов:


        • по каждой сделке с ценными бумагами (при проведении простого клиринга);

        • по определяемым с использованием механизма неттинга нетто-обязательствам по денежным средствам каждого Участника клиринга (при проведении многостороннего клиринга).

1.3.5.Клиринговый центр осуществляет контроль наличия ценных бумаг на торговых, дополнительных торговых, валютных торговых разделах, Разделах обеспечения счетов депо, открытых на счетах депо в Депозитарии (далее - Разделы), необходимых для проведения расчетов:

        • по каждой сделке с ценными бумагами (при проведении простого клиринга);

        • по определяемым с использованием механизма неттинга нетто-обязательствам по ценным бумагам каждого Участника клиринга (при проведении многостороннего клиринга).

1.3.6.Контроль за наличием необходимого количества ценных бумаг и денежных средств, зачисленных Участниками клиринга на Счета или Разделы либо приобретенных (приобретаемых) ими на Торгах Фондовой биржи, осуществляется Клиринговым центром до регистрации заявок и/или заключения сделок в порядке, предусмотренном разделом 8 Правил клиринга, а при регистрации в Системе клиринга Поручения на проведение расчетов по поставке - в порядке, предусмотренном пунктом Правил клиринга.

1.3.7.В соответствии с Правилами клиринга Клиринговый центр осуществляет клиринг по спот-сделкам, сделкам РЕПО и иным сделкам с ценными бумагами.

1.3.8.Клиринговый центр осуществляет клиринг по срочным сделкам в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» на срочном рынке. Клиринговый центр осуществляет исполнение обязательств по поставке и оплате поставки базового актива по поставочным срочным контрактам, базовым активом которых являются ценные бумаги, в случаях, предусмотренных Внутренними документами, регулирующими процедуру поставки по срочным контрактам.

1.4.В процессе осуществления клиринговой деятельности Клиринговый центр исполняет функции клирингового центра и предусматривает наличие двух категорий Участников клиринга: Участников клиринга категории «А» и Участников клиринга категории «Б». Требования к Участникам клиринга каждой из категорий предусмотрены разделом 4 Правил клиринга. Особенности обслуживания каждой из категорий предусмотрены приложением № 1 к Правилам клиринга.

1.5.Для обеспечения исполнения сделок с ценными бумагами, в отношении которых осуществляется клиринг, Клиринговый центр формирует гарантийный (-ые) фонд (-ы), порядок создания, размещения и использования которого (-ых) утверждается уполномоченным органом Клирингового центра.

1.6.К расчетным депозитариям, расчетным организациям и организаторам торговли (фондовым биржам), с которыми Клиринговым центром заключены договоры о взаимодействии, относятся:

1.6.1.Расчетные депозитарии:


        • Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий ».

1.6.2.Расчетные организации:

        • Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»..

1.6.3.Фондовые биржи:

        • Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

1.6.4.Организатор торговли:

        • Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа» (совмещение деятельности по организации торговли с клиринговой деятельностью).

1.7.Клиринговый центр осуществляет определение обязательств Участников клиринга в порядке многостороннего клиринга по сделкам, заключенным в российских рублях и иностранной валюте. Клиринговый центр осуществляет определение обязательств Участников клиринга в порядке простого клиринга только по сделкам, заключенным в российских рублях.

1.8.Клиринговый центр осуществляет клиринг по биржевым сделкам, расчеты по которым осуществляются за счет Участников клиринга, или за счет клиентов Участников клиринга, или за счет средств, находящихся в доверительном управлении Участника клиринга. Клиринговый центр осуществляет клиринг по внебиржевым сделкам, расчеты по которым осуществляются только за счет Участников клиринга или за счет Клирингового центра.

Клиринговый центр не осуществляет клиринг по сделкам, расчеты по которым осуществляются за счет клиентов Участников клиринга, не зарегистрированных Клиринговым центром.

1.9.Клиринговый центр не осуществляет клиринг по необеспеченным сделкам, начиная с Даты прекращения исполнения.

1.10.Клиринговый центр не осуществляет клиринг по сделкам с ценными бумагами с кодами расчетов, отличными от предусмотренных пунктом Правил клиринга кодов расчетов (за исключением обязательств по поставке и оплате поставки базового актива по сделкам, заключенным на Срочном рынке ФБ ММВБ), а также по сделкам с ценными бумагами, не включенными в Клиринговый лист или исключенными из Клирингового листа.

1.11.Включение ценной бумаги в Клиринговый лист, изменение параметров ценной бумаги, включенной в Клиринговый лист, исключение ценной бумаги из Клирингового листа осуществляется по решению Правления ММВБ или лица, уполномоченного на это решением Правления ММВБ.

Изменение параметров ценных бумаг в Клиринговом листе осуществляется после проведения данной операции в системе депозитарного учета Депозитария в соответствии с уведомлением, полученным из Депозитария.

Ценная бумага исключается из Клирингового листа в следующих случаях:



        • погашение выпуска ценных бумаг, в том числе, досрочное;

        • признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и аннулирование государственной регистрации выпуска;

        • аннулирование ранее присвоенного государственного регистрационного номера;

        • аннулирование индивидуального государственного регистрационного номера при объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;

        • прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии;

        • конвертация выпуска эмиссионных ценных бумаг;

        • реорганизация эмитента ценных бумаг, влекущая прекращение его деятельности как юридического лица;

        • в иных случаях (исключительно по решению Правления ММВБ).

Операции по объединению выпусков эмиссионных ценных бумаг и/или аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляются в Системе клиринга на следующий рабочий день после получения соответствующего уведомления от Депозитария и по окончании расчетов по сделкам с ценными бумагами по итогам клиринга этого дня. Проведение операций по объединению выпусков эмиссионных ценных бумаг и/или аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг в Системе клиринга сопровождается внесением изменений в Клиринговый лист и корректировкой информации по сделкам с ценными бумагами (сделкам РЕПО и сделкам с кодами расчетов B0-B30, Дата исполнения которых еще не наступила). Коды объединяемых выпусков ценных бумаг в Клиринговом листе и в реквизитах указанных сделок заменяются кодом объединенного выпуска, а аннулируемый код дополнительного выпуска ценных бумаг в Клиринговом листе и в реквизитах указанных сделок заменяется кодом выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным.

1.12.Перечень клиринговых регистров и разделов клиринговых регистров, используемых в Системе клиринга при осуществлении простого и многостороннего клиринга, а также их назначение предусмотрен пунктом Правил клиринга. Порядок использования клиринговых регистров определен в разделах 5-9 Правил клиринга.

1.13.Сроки передачи документов Клиринговому центру и сроки выдачи документов Клиринговым центром в процессе взаимодействия с Участниками клиринга, Расчетной организацией, Депозитарием и Фондовой биржей установлены приложением № 2 к Правилам клиринга.

Установленное приложением № 2 к Правилам клиринга время (сроки) в отношении отдельных операций может быть изменено по решению Правления ММВБ. Об изменении времени (сроков) проведения отдельных операций Участники клиринга извещаются средствами Системы клиринга не менее чем за 2 (два) рабочих дня, если иной порядок не определен решением Правления ММВБ. Время проведения иных операций в Системе клиринга, осуществляемых в соответствии с Правилами клиринга, устанавливается Регламентом.

1.14.Клиринговый центр незамедлительно информирует федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг о следующих случаях:


        • расхождении данных, обнаруженном при осуществлении процедуры сверки информации, предусмотренной разделом 7 Правил клиринга или приложением №7 к Правилам клиринга, если такое расхождение привело к нарушению сроков проведения операций по итогам клиринга более чем на 3 (три) часа;

        • расхождении данных, обнаруженном при осуществлении процедуры сверки информации, предусмотренной подпунктом 1.34.23 Правил клиринга, если такое расхождение привело к нарушению сроков проведения операций по итогам клиринга более чем на 3 (три) часа;

        • недостаточности у Участника клиринга ценных бумаг и/или денежных средств, выявленной при проведении расчетов, для исполнения его обязательств по сделкам с ценными бумагами, прошедшим в Системе клиринга Процедуру контроля обеспечения, если такая недостаточность привела к нарушению сроков проведения операций по итогам клиринга более чем на 3 (три) часа.

        • использовании средств гарантийного (-ых) фонда (-ов).

1.15.Клиринговый центр вправе на своем Сайте раскрывать информацию о нарушениях Участниками клиринга требований Правил клиринга, в том числе, о фактах неисполнения ими обязательств в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.

1.16.Правила клиринга, а также изменения и дополнения в Правила клиринга утверждаются Советом Директоров ММВБ и вступают в силу после их регистрации в Федеральной службе по финансовым рынкам в дату, определяемую Советом Директоров ММВБ или по поручению Совета Директоров ММВБ – Правлением ММВБ.

О вступлении в силу Правил клиринга, изменений и дополнений в Правила клиринга Участники клиринга извещаются путем направления им в соответствии с Правилами ЭДО уведомления, а также текста Правил клиринга либо изменений и дополнений в Правила клиринга в виде электронных документов категории «В» в формате «PDF» по форме оригиналов соответствующих документов на бумажном носителе.

1.17.В случае отмены доверенностей, оформленных в соответствии с Правилами клиринга, лица, выдавшие такие доверенности в пользу Клирингового центра, или лица, уполномоченные такими доверенностями и предоставившие их Клиринговому центру для подтверждения своих полномочий, обязаны письменно уведомить Клиринговый центр об отмене доверенностей не позднее дня, предшествующего дате прекращения действия доверенности. Обязанности указанных лиц по уведомлению Клирингового центра об отмене доверенностей считаются исполненными надлежащим образом при условии получения Клиринговым центром такого уведомления не позднее дня, предшествующего дате прекращения действия доверенности.



  1. ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.18.Клиринговый центр в соответствии с Правилами клиринга:

        • открывает и ведет клиринговые регистры и разделы клиринговых регистров, определенные в пункте Правил клиринга;

        • обеспечивает исполнение включенных в клиринговый пул обязательств на условиях «поставка против платежа», если иное не предусмотрено Правилами клиринга;

        • осуществляет определение и учет обязательств Участников клиринга;

        • осуществляет контроль за исполнением Депозитарием и Расчетной организацией расчетных документов, направляемых им Клиринговым центром по итогам клиринга, на основании получаемых от них отчетов, реквизиты которых предусмотрены приложением № 4 к Правилам клиринга;

        • использует неттинг при проведении многостороннего клиринга;

        • осуществляет сбор и сверку информации по сделкам с ценными бумагами в целях проведения по ним процедур, предусмотренных Правилами клиринга;

        • устанавливает порядок исполнения Участниками клиринга своих обязательств по сделкам с ценными бумагами;

        • осуществляет формирование и предоставление Участникам клиринга отчетов по итогам клиринга.

1.19.По сделкам с ценными бумагами, заключаемым в Секции фондового рынка ММВБ, определение обязательств и требований Участников клиринга осуществляется Клиринговым центром на основании данных, поступающих из Системы торгов в Систему клиринга. По сделкам с ценными бумагами, заключаемым на Фондовых биржах, определение обязательств и требований Участников клиринга осуществляется Клиринговым центром на основании Сводных реестров сделок с ценными бумагами и Выписок из Реестров сделок, получаемых от Фондовых бирж в соответствии с Правилами клиринга.

По обязательствам по поставке и оплате поставки базового актива по сделкам, заключенным на Срочном рынке ФБ ММВБ, Клиринговый центр осуществляет расчеты на основании Поручений на проведение расчетов по поставке, получаемых от Клиринговой организации, осуществляющей клиринг по сделкам, заключенным на Срочном рынке ФБ ММВБ.

По внебиржевым сделкам определение обязательств и требований Участников клиринга осуществляется Клиринговым центром на основании зарегистрированных в Системе клиринга данных о внебиржевых сделках, содержащихся в поступивших от Участников клиринга Поручениях на клиринг внебиржевой сделки.

Участник клиринга несет ответственность за последствия, связанные с включением в Поручение на клиринг внебиржевой сделки недостоверных или ошибочных сведений, а также иных сведений, не соответствующих условиям внебиржевой сделки.

1.20.Проведение операций с денежными средствами по результатам клиринга осуществляется по Счетам в Расчетной организации с использованием соответствующих Клиринговых счетов (в случаях, предусмотренных Договором между Клиринговым центром и Расчетной организацией) в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.

Проведение операций с ценными бумагами по результатам клиринга осуществляется по Разделам в Депозитарии с использованием Клирингового счета депо (в случаях, предусмотренных Договором между Клиринговым центром и Депозитарием) в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.

1.21.Клиринговый центр осуществляет контроль достаточности денежных средств и ценных бумаг по каждому Участнику клиринга в процессе заключения ими сделок путем ведения в Системе клиринга позиций депо и позиций по денежным средствам в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.

1.22.Расчеты по результатам клиринга осуществляются в ходе торгов и по итогам торгов.



  1. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КЛИРИНГА, ИХ КЛИЕНТАМ И ДЕРЖАТЕЛЯМ. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА И ИХ КЛИЕНТОВ. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА С ФОНДОВОЙ БИРЖЕЙ, РАСЧЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ДЕПОЗИТАРИЕМ

страница 1 страница 2 ... страница 5 страница 6
скачать файл


Смотрите также: